Troca de opções e risco de colisão de preço das ações

Opção de negociação e risco de acidentes de ação.

Coloca e lança - Aprenda a negociação de opções de ações.

Os lançamentos e chamadas são os dois únicos tipos de contratos de opção de compra de ações e são a chave para entender a negociação de opções de compra de ações. Nesta lição você aprenderá como você pode.

Opção de opção explicada | Guia de negociação de opções on-line.

25.10.2017 & # 0183; & # 32; O que são as opções de venda? Como trocá-los por lucros? Saiba tudo sobre as opções de venda e como funciona a negociação de opções.

Tutorial básico de opções - Investopedia.

Opção (finanças) - Wikipedia.

Um comerciante que espera que o preço de uma ação aumente pode comprar uma opção de compra para comprar o estoque a um preço fixo (& quot; preço de exercício) em uma data posterior, em vez de comprar.

Qual é o melhor laptop para estoque, Opção de negociação.

Não é essa uma questão que, como comerciante, atravessamos o tempo todo, especialmente quando estamos configurando nossa sala de negócios ou simplesmente queremos substituir o antigo sistema?

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Aprenda as opções de negociação da CBOE e do veterano Dan Passarelli da OIC. Torne-se um tomador de mercado através do nosso programa de educação de opções. Obtenha sugestões, informações e informações gratuitas.

Opções de Negociação e Risco de Crash do Preço das Ações.

43 Páginas Publicadas: 9 de maio de 2018 Última revisão: 16 de setembro de 2018.

Mikhail Bhatia.

Viet Nga Cao.

Universidade de Monash; Rede de Pesquisa Financeira (FIRN)

Yangyang Chen.

Universidade Politécnica de Hong Kong - Faculdade de Negócios.

Cameron Truong.

Universidade de Monash; Rede de Pesquisa Financeira (FIRN)

Data escrita: 16 de setembro de 2018.

Usando uma amostra de empresas dos EUA entre 1996 e 2018, este documento documenta uma associação positiva entre o volume de negociação de opções e o risco futuro de falha no preço das ações. Esta relação é evidentemente mais pronunciada entre as empresas com maior assimetria de informação, incertezas comerciais e restrições de curto prazo. Em uma configuração dicotômica de seção transversal, também documentamos que as empresas com opções de negociação têm maior risco de colisão futura do que as empresas sem opções de negociação. Mostramos ainda em uma análise de diferença em diferença que as empresas experimentam um aumento no risco de colisão imediatamente após a listagem de opções. Os resultados sugerem que os comerciantes de opções são capazes de identificar o acúmulo de notícias ruins pela administração e optar por negociar em um mercado de opções líquidas em antecipação de falhas futuras.

Palavras-chave: risco de colisão, negociação de opções.

Classificação JEL: G10, G11, G12, G14.

Mikhail Bhatia.

Monash University (email)

Victoria, Roodepoort 3145.

Monash University (email)

Clayton, Victoria 3168.

Rede de Pesquisa Financeira (FIRN)

C / - University of Queensland Business School.

St Lucia, 4071 Brisbane.

Yangyang Chen.

Universidade Politécnica de Hong Kong - Faculdade de Negócios (e-mail)

9 / F, Li Ka Shing Tower.

A Universidade Politécnica de Hong Kong.

Hong Kong, Hung Hom, Kowloon M923.

Cameron Truong (Autor do Contato)

Monash University (email)

Victoria, Roodepoort 3145.

Rede de Pesquisa Financeira (FIRN)

C / - University of Queensland Business School.

St Lucia, 4071 Brisbane.

Estatísticas de papel.

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Concurso de Mercado de Capitais e Risco de Crash de Preços de Ações.

48 Páginas Publicadas: 18 de setembro de 2018 Última revisão: 5 de outubro de 2017.

Patrick Vorst.

Escola de Negócios e Economia da Universidade Maastricht.

Data escrita: 30 de setembro de 2017.

Este estudo investiga o impacto da concorrência no mercado de ações sobre o risco de colisão no preço das ações. Níveis mais elevados de concorrência no mercado de ações levam a uma incorporação mais rápida de informações nos preços das ações, de modo que a quantidade de informações que é confiscada em qualquer momento é maior. Acho que a concorrência no mercado de ações reduz a eficácia das más notícias escondidas e está associada a uma menor probabilidade de falhas. Testes adicionais mostram que a importância da concorrência no mercado de ações está concentrada em empresas com níveis mais elevados de assimetria de informações e durante períodos de alto sentimento e fornecem suporte adicional para essa hipótese.

Patrick Vorst (Autor do Contato)

Escola de Negócios e Economia da Universidade de Maastricht (e-mail)

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Opções de Negociação e Risco de Crash do Preço das Ações.

43 Páginas Publicadas: 9 de maio de 2018 Última revisão: 16 de setembro de 2018.

Mikhail Bhatia.

Viet Nga Cao.

Universidade de Monash; Rede de Pesquisa Financeira (FIRN)

Yangyang Chen.

Universidade Politécnica de Hong Kong - Faculdade de Negócios.

Cameron Truong.

Universidade de Monash; Rede de Pesquisa Financeira (FIRN)

Data escrita: 16 de setembro de 2018.

Usando uma amostra de empresas dos EUA entre 1996 e 2018, este documento documenta uma associação positiva entre o volume de negociação de opções e o risco futuro de falha no preço das ações. Esta relação é evidentemente mais pronunciada entre as empresas com maior assimetria de informação, incertezas comerciais e restrições de curto prazo. Em uma configuração dicotômica de seção transversal, também documentamos que as empresas com opções de negociação têm maior risco de colisão futura do que as empresas sem opções de negociação. Mostramos ainda em uma análise de diferença em diferença que as empresas experimentam um aumento no risco de colisão imediatamente após a listagem de opções. Os resultados sugerem que os comerciantes de opções são capazes de identificar o acúmulo de notícias ruins pela administração e optar por negociar em um mercado de opções líquidas em antecipação de falhas futuras.

Palavras-chave: risco de colisão, negociação de opções.

Classificação JEL: G10, G11, G12, G14.

Mikhail Bhatia.

Monash University (email)

Victoria, Roodepoort 3145.

Monash University (email)

Clayton, Victoria 3168.

Rede de Pesquisa Financeira (FIRN)

C / - University of Queensland Business School.

St Lucia, 4071 Brisbane.

Yangyang Chen.

Universidade Politécnica de Hong Kong - Faculdade de Negócios (e-mail)

9 / F, Li Ka Shing Tower.

A Universidade Politécnica de Hong Kong.

Hong Kong, Hung Hom, Kowloon M923.

Cameron Truong (Autor do Contato)

Monash University (email)

Victoria, Roodepoort 3145.

Rede de Pesquisa Financeira (FIRN)

C / - University of Queensland Business School.

St Lucia, 4071 Brisbane.

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Risco de risco de estoque e liquidez de ações.

Achamos que a liquidez das ações aumenta o risco de colisão no preço das ações. Para identificar o efeito causal, usamos a decimalização da negociação de ações como um choque exógeno para a liquidez. Esse efeito está aumentando na propriedade de uma empresa por investidores passageiros e não bloqueadores. As empresas líquidas têm maior probabilidade de futuros lançamentos de notícias de ganhos ruins, que são acompanhados por uma maior venda por investidores transitórios, mas não como blockholders. Nossos resultados sugerem que a liquidez induz os gerentes a reter más notícias, temendo que sua divulgação levará à venda por investidores transitórios. Eventualmente, as más notícias acumuladas são liberadas de uma só vez, causando um acidente.

Agradecemos a Michael Chng, Ning Gong, Jarrad Harford, Elaine Hutson, John Lyon, Mark Maffett, Spencer Martin, Nadia Massoud, participantes da Reunião Financeira de Auckland de 2018 e da Conferência Global de Pesquisa Quantitativa Macquarie de 2018 e participantes do seminário da Universidade de Deakin, Monash Universidade, Universidade de Adelaide e Universidade de Melbourne. Agradecemos especialmente a Hendrik Bessembinder (o editor) e a dois árbitros anônimos pelos comentários perspicazes e sugestões que melhoraram significativamente o papel. Agradecemos também a Hans Stoll e Christoph Schenzler, da Universidade Vanderbilt, pelo fornecimento dos dados de transmissão efetiva relativa, Brian Bushee, pela partilha dos dados da classificação de investidores institucionais, e Fotis Grigoris pela excelente assistência de pesquisa.

Agradecemos a Michael Chng, Ning Gong, Jarrad Harford, Elaine Hutson, John Lyon, Mark Maffett, Spencer Martin, Nadia Massoud, participantes da Reunião Financeira de Auckland de 2018 e da Conferência Global de Pesquisa Quantitativa Macquarie de 2018 e participantes do seminário da Universidade de Deakin, Monash Universidade, Universidade de Adelaide e Universidade de Melbourne. Agradecemos especialmente a Hendrik Bessembinder (o editor) e a dois árbitros anônimos pelos comentários perspicazes e sugestões que melhoraram significativamente o papel. Agradecemos também a Hans Stoll e Christoph Schenzler, da Universidade Vanderbilt, pelo fornecimento dos dados de transmissão efetiva relativa, Brian Bushee, pela partilha dos dados da classificação de investidores institucionais, e Fotis Grigoris pela excelente assistência de pesquisa.

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ISSN: 0022-1090 EISSN: 1756-6916 URL: / core / revistas / revistas de análise financeira e quantitativa.

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