Rsi estratégia backtest
Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de teste de volta!
Estratégia de negociação de indicadores RSI & # 8211; 5 sistemas.
Escavando o indicador de sobrevenda da sobrequisição por excelência!
O indicador RSI é uma amante cruel!
Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,
apenas para drenar o saldo da sua conta de negociação em uma série de terríveis ataques de stoploss, Mesmo pensei que o indicador dizia COMPRAR!
Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e pouco confiáveis.
Eles podem parecer amigáveis e acessíveis no início, apenas para BATAR sua mão, apenas quando você estiver mais confortável!
O indicador RSI geralmente é o ir ao oscilador para o comerciante novato ao decidir entrar nesse primeiro comércio.
Existe uma razão simples e válida para isso;
O indicador RSI é simples de ler e entender.
e "APARECE" para obter ótimos resultados quando recebemos o back-test visual!
(Venha, admita, todos nós fizemos isso! Demos uma rápida olhada no indicador do RSI em busca desse doce viés de confirmação quando estamos apenas comichão para fazer um comércio.)
É quase impossível resistir à chamada da sirene de um sinal comercial do nosso indicador favorito.
Mas abordar o comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta eventualmente!
Neste artigo, vou ensinar-lhe como evitar algumas das principais dificuldades que acostam a maioria dos comerciantes iniciantes quando se trata do indicador RSI.
Eu vou mostrar algumas coisas importantes:
Eu vou dividir o indicador RSI para que você entenda isso da cabeça aos pés. Vou explicar as 5 melhores estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que eles significam e como trocar usando-os. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e veremos como eles realmente realizaram, usando uma amostra de $ 1000 e uma estratégia de parada razoável.
Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,
VOCÊ ESTARÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação RSI para gerar sinais comerciais,
A próxima vez que a sirene chama, você vai pensar duas vezes em colocar esse comércio!
cálculo do índice de força relativa.
Estes são os melhores detalhes sobre como o indicador RSI é construído.
Na realidade, o seu software de gráficos irá fazer esse cálculo para você, por isso é a tecnologia!
1: Escolha o número base de períodos para basear o estudo.
2: compare o preço de fechamento de hoje com os ontem.
3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.
4: adicione todos os movimentos descendentes entre os preços de fechamento.
5: calcular a EMA (média móvel exponencial) dos movimentos ascendentes e descendentes dos preços.
6: calcular a força relativa,
RS = Movimentos ascendentes de preços da EMA / Movimentos para preços descendentes da EMA.
7: Calcule o Índice de Força Relativa (RSI):
Definição RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?
O indicador RSI definitivamente obteve um acima do seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.
Ao invés dos extremos flutuantes relativos, digamos o Momentum ou a taxa de osciladores de mudança.
Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar em julgar um período de ação de mercado para outro.
O indicador RSI também é mais suave do que os grandes irmãos, porque usa a média móvel exponencial, tende a ser menos nervoso e mais consistente.
Em geral, o RSI é interpretado da seguinte maneira;
Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço é considerada fraca e possivelmente sobrevenda.
Se está lendo acima de 70, então o recurso está após uma forte tendência de alta e pode ser sobrecompra.
Como o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação de preço, então a tentação é usá-lo para colocar transações contrárias,
Comprar quando o indicador cruza 30 para o lado positivo significa que você está contando com a tendência de reversão e depois lucrando com isso. O mesmo é verdade para a venda quando o RSI atravessa abaixo de 70 e usando isso um sinal de que o mercado está se revertindo de uma forte tendência de alta.
A vida nunca é tão simples, e, na maioria das vezes, você descobrirá que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruim para o saldo da conta.
Novos comerciantes tendem a gravitar o RSI ao tentar aprofundar a análise pela primeira vez.
É fácil de abordar e fácil de entender, fixou níveis de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto por longos períodos,
Posso ver por que é tão atraente para todos nós,
No entanto, você ignora as falhas do indicador RSI em uma forte tendência!
Pode ficar em 90 por dias,
Dançando acima da linha de overbought como se estivesse em velocidade em um delírio de Londres em 1992!
Isso não é bom para o comerciante novato que pressionou o botão de venda sem fazer uma parada!
Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!
Aqui estão algumas lições rápidas:
Aguarde conformação antes de considerar um comércio,
O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.
Não percorra direito quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia de volta abaixo da linha de sobrecompra, pelo menos, dê um nível de desligamento para trocar.
Observe o Centro de informações para confirmação de tendências.
Se a linha RSI atinge um extremo e depois retorna ao centro, é uma melhor indicação de um ponto de viragem na tendência. Esperar que isso ocorra pode cortar esses negócios impulsivos desagradáveis!
É comum que os comerciantes técnicos vejam a linha central para mostrar mudanças na tendência,
Se o RSI estiver acima de 50, então ele é considerado uma tendência de alta, e se for inferior a 50, então uma tendência de queda descendente está em jogo.
Teste de back-up da estratégia RSI simples:
Ao longo do último ano de negociação em EUR / CHF, houve:
Do ponto de vista convencional, isso significa que o comerciante obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.
Vamos ver como isso funcionou para ele!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.
Esse é um ganho de 300 pontos em sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 150 pontos.
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.
Esse é um ganho de 220 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um declínio de 100 pontos.
enquanto desencadeia uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
No total, o comerciante obteve ganho de 220 pontos na sua conta comercial em 8 transações.
Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 operações de perda.
Como usar o indicador rsi na negociação forex.
Para obter o valor real do indicador RSI e tirar proveito de seus benefícios,
Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.
Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para cortar muitos sinais falsos.
Switches de falha;
Como mencionei acima,
O problema enfrentado por todos os comerciantes que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar de atingir uma leitura extrema,
Pode até continuar a deixar esse nível de preço na distância, dependendo da força da tendência.
Por esse motivo surgiu o conceito de balanço de falha, para melhor interpretar o índice.
Há um balanço de falha de baixa e alta.
A & # 8216; balanço de falha áspero & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e volta novamente abaixo da marca 70 novamente.
Neste caso, uma posição curta será inserida somente após o RSI reduzir a linha 70 a partir do topo.
O & # 8216; balanço da falha de alta & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobre-venda em 30 e depois se mata novamente e eleva-se acima da linha 30 novamente.
O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para passar por muito tempo.
Divergência:
A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está em baixa, mas o RSI está começando a se expandir.
Isso pode significar que o preço está perto de um fundo e provavelmente irá aparecer em breve.
A divergência negativa acontece da maneira oposta, o preço está mais alto, mas o RSI está parado e está começando a diminuir.
Quando isso ocorre, é provável que o preço deixe de aumentar logo depois. E depois siga o RSI mais baixo.
Confirmação de tendências:
O RSI pode ser útil como ferramenta para confirmação de tendências.
Em um forte ambiente de tendência para cima, o RSI raramente cai abaixo de 40, e sempre ficará com a faixa de 50 a 80.
O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.
Neste caso, o alcance será abaixo da linha central e aumentará a extremidade inferior do indicador.
Indicações de sobrecompra e sobrevenda:
as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para sobrevenda é 30.
Isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.
Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas em uma linha antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.
Cruzamento do centro da cidade:
Quando o RSI atravessa a linha central, é um sinal mais forte de que ocorreu uma mudança de tendência do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas de 70 a 30.
Quando o indicador cruza a linha central para o lado positivo, significa que os ganhos médios superam as perdas médias ao longo do período.
O contrário é verdadeiro para uma cruz de desvantagem.
Quando ocorre uma cruz na linha central, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retração de preço.
RSI trendline quebra:
A própria linha RSI pode ser interpretada pela análise da linha de tendência.
É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.
Por exemplo, em um mercado de tendências ascendentes,
Desenhe uma linha que liga os mergulhos na linha RSI, se o RSI quebrar esta linha de tendência para a desvantagem é um indicador precoce de uma mudança iminente.
Uma ruptura da linha de tendência RSI geralmente precede uma ruptura da linha de preços em um gráfico de preços.
Estratégias de negociação do índice de força relativa.
Estratégias RSI associadas:
Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.
É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra outro, isso ajudará a cortar muitos sinais falsos.
Há alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem provar melhores sinais comerciais.
Todas as estratégias comerciais acima devem sempre ser usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos ao lado.
RSI, envolvendo estratégia de candelabros:
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI juntamente com uma vara de vela engolfadora.
Esta estratégia gerará muito menos negócios para que você possa dar ao luxo de estender a posição de parada de perda.
Só entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por uma vela engolida de alta ou baixa.
Feche a posição em uma ruptura sólida da linha RSI oposta.
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
Este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.
Esse é um ganho de 550 pontos na sua conta!
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.
Esse é um ganho total de 725 pontos em sua conta em duas negociações!
Essa é uma performance sólida por qualquer padrão.
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI com o MACD.
Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é suportado por um cruzamento da linha de sinal MACD.
E então feche a posição se qualquer indicador fornecer um sinal de saída.
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante aguarda uma cruz de linha de sinal para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
Este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem acionar uma perda de parada de 50 pontos.
Este indicador de combinação não gerou mais negócios no período de tempo acima.
Cruz RSI + MA:
Nesta estratégia de negociação,
Nós colocamos um comércio quando o RSI dá um sinal de sobrecompra ou sobrevenda, que é suportado por um cruzamento das médias móveis.
Feche a posição em uma divergência RSI.
Embora este sistema comercial tenha chegado perto, não gerou sinais durante o período de 16 meses!
Eu acho que podemos contar isso como um sistema comercial útil.
RSI Bollinger banda:
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI juntamente com um aperto de banda Bollinger.
Primeiro esperamos a compressão de uma banda de Bollinger para ocorrer em um gráfico diário, o aperto deve chegar a 150 pontos ou mais.
Somente entre no mercado sempre que o RSI dê um balanço de falhas de sobrecompra ou sobrevenda.
que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.
Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.
Então uma vela diária toca a banda Bollinger superior.
Feche a posição em uma divergência RSI.
Mais uma vez, este sistema comercial não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar com este sistema também!
Então, você tem isso!
Aqui estão os resultados das análises anteriores dos 5 sistemas de negociação;
Estratégia RSI simples = No total, este sistema gerou ganhos de 220 pontos em 8 negócios, 2 negócios vencedores e 6 negócios de perda. RSI, estratégia de castiçal = No total, este sistema ganhou 725 pontos em mais de 2 transações, 2 negociações vencedoras e 0 operações de perda. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema ganhou 400 pontos em mais de 1 transações, 1 negociação vencedora e 0 operações de perda. RSI, MA Cross estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger banda estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos,
É evidente que o melhor sistema neste teste de volta é a estratégia de candelabro RSI. Não deu muitos sinais comerciais, mas, quando isso aconteceu, eram sinais fantásticos.
E pense nisso;
O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?
A estratégia vencedora acima mencionada é de cerca de 100% (dependendo do valor de $ / pip / ou do tamanho do lote) em seu capital inicial enquanto arrisca cerca de 10 e # 8211; 15% em cada uma das duas negociações.
Essa é uma boa comida para pensar!
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Como estamos falando MT4 aqui, acho melhores resultados usando o RSI 6 em ambos os RSIs. Faça o primeiro RSI trabalhar fora do Close Price. Faça o segundo RSI trabalhar fora do primeiro RSI.
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Este script demonstra testar uma estratégia de indicadores técnicos simples e backtesting para otimizar seus parâmetros.
Importação de dados.
Importe dados do banco de dados usando o arquivo gerado automaticamente. Se o banco de dados não estiver instalado, os dados podem ser carregados a partir do arquivo MAT fornecido.
Sub-amostra a série, se necessário.
Teste a estratégia MA + RSI.
Run Backtest.
Selecione um intervalo de valores para os parâmetros EMA e RSI para a estratégia Executar uma varredura de parâmetros e calcular os índices de Sharpe.
Visualize os resultados do Backtest.
Os índices de Sharpe podem ser usados para comparar o desempenho da estratégia para diferentes parâmetros. Um gráfico de superfície 3D mostra a relação entre os parâmetros EMA, RSI e a relação Sharpe resultante.
Estratégia de recuperação para parâmetros ótimos.
Analise os Retornos de Estratégia.
A relação de Sharpe pode não ser uma informação suficiente sobre a estratégia. Aqui extraímos posições individuais e informamos sobre suas estatísticas.
Keith Selover.
Esta publicação é parte de uma série.
O gráfico acima foi gerado em Python. É o resultado de testar uma estratégia básica de negociação algorítmica que faz uso do Índice de Força Relativa (RSI). Neste tutorial, andarei através da implementação e da representação gráfica de uma estratégia simples. O tutorial deve fornecer uma estrutura que permita que os codificadores troquem segmentos de código para incluir estratégias e indicadores de suas preferências. Isso significava mais para modelar os começos de uma plataforma de backtesting personalizável do que uma estratégia de sucesso.
Há um pequeno conjunto de bibliotecas de backtesting para escolher, mas eu usei Zipline como a espinha dorsal para estratégias de backtesting. A Zipline também sustenta o Quantopian, uma plataforma de negociação algorítmica e uma comunidade que permite que os comerciantes conectem seus algoritmos em uma interface polida. Eu escolhi não usar a Quantopian porque queria a liberdade de trabalhar fora de sua estrutura, mas tudo o que eu fiz até o momento provavelmente poderia ser feito em Quantopian com facilidade.
O wrapper python para TA-Lib permite aos usuários calcular indubitavelmente indicadores técnicos.
Todo o planejamento foi feito com o padrão antigo: Matplotlib.
Um painel de controle independente de estratégia.
Criar uma classe separada para executar essas estratégias permite que você troque e compare facilmente os algoritmos. Este & # 8220; painel de controle & # 8221; A classe é usada principalmente para importar bibliotecas, estabelecer um cronograma e selecionar uma segurança. A segurança utilizada como exemplo é a ExxonMobil, que teve uma parcela justa de altos e baixos no prazo estabelecido.
Criando o & # 8216; algo & # 8217; O objeto envolve referências a uma segunda classe onde a estratégia é realmente realizada. Os detalhes dessa classe são discutidos mais tarde.
Implementando uma Estratégia.
Antes de passar pelas funções individuais, aqui é a classe na sua totalidade:
A Zipline fornece uma série de funções de backtesting úteis, três das quais são utilizadas acima: & # 8216; context & # 8217 ;, & # 8216; handle_data & # 8217 ;, e & # 8216; analisar & # 8217 ;. O & # 8216; contexto & # 8217; A função inicializa o algoritmo. Ele também serve como um bom local para armazenar quaisquer variáveis que você quer ser local para o algoritmo. Inicializando-os em & # 8216; handle_data & # 8217; Em vez disso, significa que eles devem ser reinicializados em cada iteração que seu algoritmo passa. Isso é particularmente importante para as variáveis de bandeira como o & # 8220; RSI_OB & # 8221; ou & # 8220; RSI_OS & # 8221;
O & # 8216; handle_data & # 8217; A função é onde a estratégia é realmente construída. Para fornecer uma breve visão geral: o algoritmo faz um comércio quando o RSI deixa qualquer uma das regiões extremas (sobrecompra ou sobrevenda, como indicado pelas regiões sombreadas do RSI). Ele compra a segurança quando o RSI sai do & # 8216; oversold & # 8217; período (definido na função & # 8216; contexto & # 8217; como qualquer coisa abaixo de 35), e corta a segurança quando o RSI sai do & # 8216; overbought & # 8217; período (mais de 65). Assim que o RSI atinge 50, o algoritmo fecha a posição que ocupa e se move em dinheiro.
A maior falha da estratégia é que ele não reconhece quando a segurança reentrou as regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Você notará que ele leva suas maiores perdas quando o RSI voltar a entrar nessas regiões antes de atingir 50. Uma solução simples para isso seria mudar para dinheiro se o RSI entrar em uma região extrema enquanto uma posição está aberta. Uma vez que este algoritmo deve ser mais demonstrativo do que o acionável, a adição dessas camadas extras realmente servirá apenas para tornar o código mais confuso e não interpretável.
O primeiro pedaço do & # 8216; handle_data & # 8217; A função determina se a função está em território extremo, ou se acabou de voltar para o & # 8220; normal & # 8221; 35-65 variou. O segundo pedaço ocupa uma posição se a segurança se afastou de um extremo, ou se move para dinheiro se o RSI se acomodou de volta para 50.
A & # 8216; análise & # 8217; A função é usada após o algoritmo ter sido executado. O & # 8220; perf & # 8221; variável em seu cabeçalho de função representa o desempenho do algoritmo. Esta função é usada para relatar e traçar os resultados do algoritmo. A imagem de três painéis mostrada na parte superior da publicação foi criada aqui. A maior parte do planejamento é relativamente simples, com a exceção de criar esses retângulos verdes / vermelhos longos / curtos no segundo gráfico. Uma vez que é possível que o algoritmo termine seu backtest com uma posição aberta curta ou longa, o & # 8216; analisar & # 8217; A função deve ter em conta isso antes de plotar o resto dos retângulos.
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Pós-navegação.
4 pensamentos sobre & ldquo; Negociação algorítmica (Parte 1): Backtesting RSI Strategy & rdquo;
Keith, obrigado por compartilhar, muito informativo.
Muito bom. Tem procurado exemplos de zip line. Tenho certeza de que eu posso usar a placa deste exemplo para minhas próprias estratégias.
Obrigado por compartilhar.
Eu realmente amo o tema / design do seu site.
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Como avaliar, fazer backtest e validar uma estratégia de negociação.
Ultimamente tenho trabalhado com backtesting várias estratégias que eu invento ou encontrei em sites como o TradingView. Eu vou acompanhar o processo de como eu:
Identificar uma estratégia possível Encontrar uma variedade de ações para executar através de um backtest estruturado Execute o próprio teste real.
No final desses 3 passos, posso identificar o quão bem-sucedido é a estratégia e se eu deveria usá-lo para negociação ao vivo e (aproximadamente) quanto eu poderia esperar fazer em um determinado período de tempo com base em um número determinado de negócios.
Identificando a Estratégia.
Eu identifiquei essa estratégia juntada por Chris Moody no TradingView. É chamado de Williams VIX Fix e é baseado nos escritos de Larry Williams em torno de um cálculo sintético Vix. Se você quiser saber mais sobre o VIX, a Wikipedia é um ótimo lugar para começar.
Depois de fazer alguns testes visuais em várias moedas, desenvolvi um sistema de negociação simples que queria testar. As regras deste sistema são simples:
Digite um longo comércio para todos os sinais de entrada agressivos ou filtrados gerados pelo sistema, a menos que o RSI Stochastic seja próximo ou superior a 80 (o RSI estocástico é um indicador livremente disponível no TradingView e em uma série de outras plataformas de gráficos financeiras). Sair do comércio quando o RSI está acima de 80 e a linha K atravessa a linha D Se ocorrerem múltiplos sinais, adicione a posição atual assumindo que as condições em # 1 acima são atendidas (por exemplo, se houver duas entradas filtradas em dias concorrentes, uma delas compraria o mesmo # de ações no dia 2 como no dia 1)
Eu não levei em consideração Money Management para as regras, pois variará para cada comerciante individual.
Encontrando Estoques para Backtest.
Utilizei o Mapa de FinViz e a Unicorn Bay para encontrar uma gama de moedas para fazer backtest. Meus critérios para selecionar moedas são os seguintes:
Teste as moedas em setores e indústrias (para evitar testes contra, digamos, todas as ações de tecnologia durante anos que as ações de tecnologia viram um boom) Teste pelo menos 2 moedas altamente dissimilares / não correlacionadas para ver como a estratégia funciona contra conjuntos de dados muito diferentes.
As moedas que eu resolvi fazer foram:
Além disso, testei dois títulos altamente não correlacionados, identificados a partir da página de Ativos correlacionados mais ou menos da Unicorn Bay:
Correndo o Backtest.
Em seguida, executei isso através do TradingSim, um simulador de negociação onde você pode praticar estratégias reais usando uma conta simulada. Usando este software, você pode abrir posições em ações usando uma conta falsa e negociar como se fossem ações reais. A única desvantagem é que o backtest é de apenas 2 anos.
Eu continuei a executar o backtest para cada estoque durante os 2 anos completos com uma conta falsa de US $ 10.000. Para cada comércio, eu coloquei.
20% do capital em risco (o que não é necessariamente o que você faria no mundo real, mas queria amplificar os resultados neste caso). Os resultados foram promissores. Ao longo de um período de 2 anos, cada ação fez um retorno de saúde. Os negócios individuais estão listados aqui.
Mais backtesting.
Embora esses resultados iniciais tenham sido promissores, 2 anos de testes não foram suficientes. Para aumentar o estresse, testei-o, codifiquei uma Estratégia em TradingView com base nas regras do meu sistema comercial. Você pode encontrar o sistema aqui. Você pode vê-lo e modificá-lo se desejar no TradingView.
Os dados do TradingView remontam muito mais longe (pelo menos todo o caminho até 1968 para muitas ações), então testei cada uma das 13 ações novamente usando a mesma conta virtual de US $ 10.000 para ver se eles acabaram com lucro.
Apenas 1 dos 13 pares não saiu lucrativo (GS - Goldman Sachs). Eu decidi descobrir por que isso era, e se houvesse algum padrão que pudesse ser entendido sobre qualquer estoque que talvez não fosse útil para usar esta estratégia.
Eu usei o criador do TradingView para testar a estratégia em uma variedade de ações de menor volatilidade, e encontrei uma série de candidatos que parecem adequados para o teste para frente devido ao seu alto fator de lucro. Uma lista crescente de ações que apresentam alto potencial de lucro com esta estratégia é visível aqui. Abaixo estão algumas capturas de tela de alguns dos desempenhos de estoque anteriores.
Mais uma vez, nada disso é dizer que simplesmente colocar seu dinheiro todo na AAPL em 2004 e simplesmente manter não é uma ótima estratégia. Você pode fazer isso, bem como ter lucros previsíveis, mesmo através de mergulhos do mercado, como em 2001 e 2008 e, através de alguns compostos, ganhar dinheiro digno com estratégias como esta.
Realizar o teste de uma série de ações usando o Robinhood e mostrar resultados positivos, depois aumentar as contribuições de capital. Codificar a estratégia / algoritmo em Quantopian e ganhar suporte / capital para negociar essa estratégia. Encontre / desenvolva outras estratégias adequadas para negociação.
Disclaimer: Tudo isso é especulativo e não é considerado um conselho de investimento definitivo. Eu não sou responsável por lucros ou perdas que experimente usar esta estratégia, seja em formato parcial ou completo. Eu não sou um profissional de investimento ou corretor. Faça mais pesquisas antes de usar qualquer uma das estratégias descritas nesta publicação.
O crédito para Williams VIX FIX estratégia vai para Chris Moody.
Estratégia usada no TradingView disponível aqui.
Lista de tickers de ações que mostram excelentes retornos e curvas de ações disponíveis aqui.
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.
Timothy Jaeger.
Experiente UX Designer, Trader (Opções, Stocks, Forex), HODLer (Crypto), Futurista. Interessado em coisas e coisas.
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